Я пытаюсь понять, как PineScript в TradingView выполняет размещение ордеров во время тестирования на исторических данных. Я понимаю, что вычисления выполняются после закрытия бара, поэтому, очевидно, нам нужно где-то их «подделать».
Теперь из документации:
Для имитации заполнения ордеров используется следующая логика:
- Если максимум бара ближе к открытию бара, чем минимум бара, эмулятор брокера предполагает, что внутрибаровая цена двигалась следующим образом: открытие → максимум → минимум → закрытие.
- Если минимум бара ближе к открытию бара, чем максимум бара, эмулятор брокера предполагает, что внутрибаровая цена двигалась следующим образом: открытие → минимум → максимум → закрытие.
- Эмулятор брокера предполагает, что внутри баров нет гэпов, что означает, что для исполнения ордера доступен весь диапазон внутрибаровых цен.
Черт возьми, у меня в голове не укладывается фраза "если максимум бара ближе к открытию бара, чем минимум бара". Разве это не всегда верно по определению? Как максимум бара может НЕ быть ближе к открытию бара, чем минимум бара? Минимум бара по определению находится ниже (или на уровне) открытия.
Даже при этом в документации прямо не указывается цена исполнения. Там упоминается предполагаемое направление движения цены (открытие -> максимум -> минимум -> закрытие), но значит ли это, что мы берем цену при закрытии? высоко? Что направление говорит нам о выбранной цене исполнения?
Спасибо.
С
Андрей, спасибо, просто тогда документация плохо сформулирована. Это должно было быть сформулировано так: «Если максимум бара ближе к открытию бара, чем открытие бара к минимуму бара, эмулятор брокера предполагает, что внутрибаровая цена двигалась по схеме: открытие → максимум → минимум → закрытие. " если я правильно вас понял.